Über uns / Historie

sysShares®.

Ihr Spezialist für quantitativ-risikooptimierte Aktienstrategien.

 

  • Der Finanzmathematiker Michael Schnoor ist Kopf des sysShares®-Teams. Er ist einer der deutschen Minimum Varianz-Pioniere.

  • Bereits in den 90er Jahren entwickelte er seinen proprietären Minimum Varianz-Optimierungsalgorithmus im Rahmen wissenschaftlicher Arbeiten mit dem Ziel, die Rendite- / Risikostruktur von Marktindizes zu optimieren.

  • Heute hat sysShares® ein weltweites Alleinstellungsmerkmal für reinrassige Minimum Varianz-Strategien auf die Titeluniversen des Euro Stoxx 50®, MDAX®, Nikkei 225 und S&P 500 (Eltern-Indizes).

 

   Michael Schnoor

   CIO sysShares®

​Wissenschaftlich fundierter, quantitativer Ansatz

 

Geistiger Vater der sysShares MinRisk-Strategien ist der Finanzmathematiker Michael Schnoor, Jahrgang 1970. Michael Schnoor ist einer der deutschen Pioniere im Bereich von Aktienstrategien, die sich mit dem in der Finanzmathematik als „Minimum Varianz“ bezeichneten Ansatz der risikominimalen Konstruktion von Aktienportfolios auseinandersetzen.

 

In den Jahren 1997/1998 entwickelte Michael Schnoor seinen proprietären Algorithmus, der auf den quantitativen Grundprinzipien der varianzminimalen Portfoliooptimierung aufsetzt, und führte im Rahmen seiner ausgezeichneten Diplom-Arbeit1) einen Backtest seines Modells anhand der 50 Titel des europäischen Leitindex Euro Stoxx 50® über einen Zeitraum von 6 Jahren durch.

Mit seiner Arbeit konnte er den theoretisch-mathematischen Beweis erbringen, dass ein aus der Grundgesamtheit der 50 Aktientitel des Euro Stoxx 50® nach seinem Modell risikominimal zusammengesetztes Portfolio über einen Zyklus von Auf- und Abschwungphasen des Kapitalmarktes eine absolut bessere Wertentwicklung bei geringerer Volatilität erzielt als der Euro Stoxx 50® Index selbst.

Umsetzung in institutionellen Spezialfondsmandaten mit bis zu 200 Mio. Euro Fondsvolumen

Ab April 1998 konnte er als Leiter Risikomanagement bei der Iduna Nova Versicherung seinen Minimum-Varianz-Investmentansatz auf die Titel des Euro Stoxx 50® in einem Spezialfondsmandat mit einem Anlagevolumen von 75 Mio. Euro in die Praxis umsetzen. Es folgten nahtlos weitere Spezialfondsmandate mit bis zu 200 Mio. Euro Volumen bei der Provinzial Versicherung, der Vereins- und Westbank (heute HypoVereinsbank) und der LandesBank Berlin (LBB).

Aufgrund der nachweislichen Erfolge setzte Michael Schnoor seine Minimum Varianz-Strategie auf die Titel des Euro Stoxx 50® ab dem Jahr 2007 in einem Publikumsfonds um. Auch in diesem Fonds funktionierte seine Minimum Varianz-Strategie äußerst robust und zuverlässig. Seit Beginn der praktischen Umsetzung bei der Iduna Nova kann er somit über einen Zeitraum von über 20 Jahren auf einen Track-Record mit herausragenden Ergebnissen verweisen.

Mit den sysShares Minimum Varianz-Strategien führt Michael Schnoor gemeinsam mit seinem Team seine Vision fort, mittel- bis langfristig orientierten Investoren zu besseren, risikoadjustierten Aktienrenditen zu verhelfen.

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1)

Anlagestrategien am Aktienmarkt – Varianz-Minimales-Portfolio gegen Marktportfolio

Michael Schnoor, Diploma Theses (1997-1998), Universität für Wirtschaft und Politik Hamburg, Prof. Dr. Wolfgang Bessler.


Risikominimale vs. Renditeoptimierte Modelle des Portfoliomanagements

Michael Schnoor / Gerhard Müller / Sebastian Müller (2004): in Proceedings der WIWITA  2004, Hochschule Wismar, S. 185-213.

 

Fachbeitrag Michael Schnoor: Smart Beta- Bessere Aktienrenditen durch Risikooptimierung

http://www.universal-investment.com/de/artikel/smart-beta-minimum-varianz

 

sysShares® - beta smarter!

Stefan J. Bülling, Dipl.-Kfm.

Geschäftsführer VILICO

 

 

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